Método da média móvel

Dentre os indicadores mais utilizados no âmbito da análise técnica e, portanto, do trading, as médias móveis são muito pertinentes, apesar de um pouco complexas. Nesse artigo, vamos tentar explicar detalhadamente, mas de maneira simples, o funcionamento e a análise dessas médias móveis, bem como sua utilidade no âmbito da especulação na Bolsa de Valores.  

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O que é uma média móvel?

Sem dúvida, as médias móveis são os indicadores técnicos mais utilizados pelos investidores. No entanto, requerem um bom conhecimento do seu funcionamento e sua interpretação.

Uma média móvel corresponde ao valor médio de um ativo no decorrer de um período definido. Ela se calcula a partir de vários elementos, tais como a cotação de abertura, a de fechamento, os níveis mais altos e mais baixos atingidos para cada unidade de tempo.

A média móvel mais frequente é aquela que usa a cotação de fechamento. Ela indica, nesse caso, a cotação média com a qual o ativo tem sido encerrado pelo determinado período de tempo.

O termo “móvel” indica que essa média oscila a cada nova unidade de tempo. Esse cálculo é feito integrando a cotação da última unidade de tempo e subtraindo a cotação mais antiga.

Diferenciam-se, por outro lado, as médias móveis simples e as médias móveis ponderadas que dão mais importância a determinadas cotações.

 

Os diversos tipos de médias móveis:

Os principais tipos de médias móveis são os seguintes:

  • A média móvel simples, ou média aritmética;
  • A média móvel exponencial;
  • A média móvel Time Series;
  • A média móvel triangular;
  • A média móvel variável;
  • A média móvel ajustada pelos volumes;
  • A média móvel ponderada.

Esses diversos tipos de médias móveis diferem uns dos outros de acordo com a importância conferida a cada elemento no período elegido.

 

Como utilizar as médias móveis no âmbito do trading?

As médias móveis podem ser fornecidas diretamente pelas plataformas de negociação on-line e, geralmente, são mostradas por meio de linhas contínuas em um gráfico. No entanto, para utilizá-las, existem dois métodos principais:

O método mais difundido utiliza o cruzamento entre as médias móveis e as cotações. Quando as cotações ultrapassam a linha de médias móveis para a alta, trata-se de um sinal de compra. Inversamente, quando a linha das cotações ultrapassa a linha das médias móveis para a baixa, pode ser considerado como sinal de venda.

Outro método, menos usual, porém mais eficaz, consiste em utilizar o cruzamento de duas médias móveis entre si. A primeira delas se refere a uma duração curta e a segunda a uma duração mais longa. Quando a média móvel curta ultrapassa a média móvel longa, se interpreta como um sinal de compra. Já no contrário, quando a média móvel curta passa para baixo da média longa, é sinal de venda.

Essas duas técnicas de análise e de interpretação das médias móveis permitem, portanto, agir no sentido da tendência e identificar sinais de compra e de venda pertinentes.

 

Quais períodos utilizar para negociar com as médias móveis?

Observa-se que os períodos mais utilizados para as médias móveis são os MMS 200, 150, 50 e 20.

Esses períodos variam em função do ativo em que são aplicados no âmbito do estudo das médias móveis. Recomendamos testar diversos períodos de médias móveis a fim de encontrar o período que lhe parece mais adequado para o seu ativo.

 

As estratégias a serem utilizadas com o indicador das médias móveis:

Se o indicador das médias móveis pode ser utilizado em qualquer tipo de estratégia, existem métodos que o requerem mais que outros e, notadamente, o uso das ordens take profit e stop loss, das quais vamos explicar o funcionamento a seguir.

Comecemos pelo modo de colocar a ordem take profit com as médias móveis. Neste caso, aguardar-se-á que o preço do ativo desejado atinja idealmente um nível de suporte ou de resistência mais próximo.

Assim sendo, no caso de uma posição de compra, o objetivo é o próximo nível de resistência. Evidentemente, você também pode utilizar o indicador de pontos de pivô para determinar esse alvo, ou utilizar um método chamado de “profit stop” que consiste simplesmente a sair de sua posição quando certo montante é atingido.

Inversamente, no caso de uma posição para venda, é o próximo nível de suporte que deve ser o alvo. Aqui também pode-se utilizar o indicador de pontos de pivô para definir esse alvo, ou utilizar o método de profit stop que o fará sair do mercado assim que alcançar certo montante.

Passemos agora à estratégia de trading que utiliza a ordem stop loss. Diferenciar-se-á o stop loss mais conservador do stop loss mais agressivo.

Se você considera utilizar uma ordem stop loss conservadora no âmbito de uma estratégia de compra, você colocará idealmente sua ordem stop loss logo abaixo do candle H4. Para a venda, colocar-se-á a ordem logo acima desse mesmo candle H4.

Se você considera, ao contrário, utilizar uma estratégia de stop loss agressiva, você colocará sua ordem stop abaixo do candle M15 no caso de entrar para compra, e acima desse mesmo candle no caso de tomar posição para a venda.

Você encontrará outras maneiras de utilizar o indicador das médias móveis, mas o fato de colocar tais ordens stop loss e take profit é certamente a melhor forma de maximizar os lucros e reduzir as perdas com esse indicador técnico.

 

Média móvel simples e média móvel exponencial:

Vamos agora nos debruçar sobre a diferenciação entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais.

A média móvel simples, também chamada SMA por Simple Moving Average, corresponde à quantia de cotações [soma de N cotações de encerramento durante o período analisado] dividida pelo número N de dias do período. Este é o sistema de médias móveis mais utilizado pelos investidores devido à facilidade de cálculo e de interpretação.

A média móvel exponencial, chamada EMA para Exponencial Moving Average, corresponde a um cálculo muito mais complexo que não detalharemos aqui. Saiba, contudo, que a fórmula incorpora parte da cotação do dia somada à EMA do dia anterior, o que faz com que a média assim ponderada seja mais influenciada pelas cotações mais recentes.

Pode-se dizer que a principal diferença entre média móvel simples e exponencial reside no fato que a média móvel simples, sendo apenas aritmética, não integra nenhuma ponderação.

No entanto, a média móvel ponderada reduzirá eventual defasagem ao concentrar-se preferencialmente nos dados mais recentes.

 

Quais vantagens em utilizar as médias móveis no âmbito do seu trading?

A médias móveis constam dentre os indicadores técnicos e gráficos mais utilizados no mundo por diversos motivos. Vamos elencar a seguir algumas das principais vantagens desse indicador.

  • Em primeiro lugar, uma média móvel é uma ótima ferramenta quando se trata de identificar uma tendência de mercado;
  • A média móvel também fornece sinais de compra e venda confiáveis e, portanto, assegura melhor suas tomadas de posição;
  • Pode-se utilizar também as médias móveis para determinar a força do momentum ou, ao contrário, a ausência do momentum;
  • A média móvel também pode servir para ajudar a gerenciar as posições, notadamente como a ordem “trailing stop”;
  • Alguns traders podem também utilizar as médias móveis no intuito de adaptar os sinais com diversos parâmetros personalizáveis;
  • As médias móveis são também indicadores úteis se você quiser identificar ranges;
  • Enfim, pode-se utilizar as médias móveis como ajuda para o indicador de suporte e resistência.

Como acabou de ver, as médias moveis podem ser utilizadas em diversas formas no âmbito de suas estratégias de negociação. Trata-se, portanto, de um indicador importante que, no entanto, não deve ser utilizado sozinho, mas em complemento de outros indicadores gráficos.

 

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Onde consultar as médias móveis da cotação de um determinado ativo?

Como acabamos de ver, o cálculo das médias móveis não é muito simples. Contudo, você não tem obrigação de efetuar você mesmo esse cálculo, dado que sua corretora lhe fornece tal indicador diretamente nos seus gráficos para lhe dar a possibilidade de utilizá-lo imediatamente da maneira que lhe convier.

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